安信金工多资产策略研究-韭研公社

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安信金工多资产策略研究

教兽不兽

2020-12-20 15:10:12

【安信金工-多资产策略研究之三】
👉ES再平衡2.0股债绝对收益策略
[太阳]我们在2017年报告 “FOF和量化配置研究之四：三因子ES再平衡策略”中提出了RVC (return volatility correlation)三因子的框架，将资产池的波动率、相关性加入初始权重设置的考虑中，保留动量因子的进攻性，又严格控制组合风险，构建了一个目标风险框架的多元资产组合。
[太阳]通过对动量因子修正，以及增加相关性较低的商品因子策略，我们构建了ES再平衡2.0.
[太阳]中高风险组合年化收益率11.15%, 夏普比率2.16，最大回撤4.87%。中风险组合年化收益率9.77%, 年化夏普比率为2.54, 最大回撤3.37%。低风险组合年化波动率不超高3%，最大回撤在2.26%同时年化收益率达到8.14%。
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