但后面有过几次,发现这个逐笔委托似乎总是漏了一些单子。但长期养成了习惯,沪市盲打,所以也没太在意。
今天风范股份早盘开板的时候,我凑巧看了一眼委托队列。
09:39:07 成交量是89481,基本就是2-3s以后就开板了。
令人疑惑的是,委托队列当时什么都没有出现。
唯一可见的一个万手单,出现在了09:39:11,但很明显它没能成交,09:39:17撤掉了。
吾得发???
孰不可忍,决定研究一下。
原来上证的委托单机制和深证确有不同。
深证的流程:
1 会员提交委托单
2 交易所把委托单广播给全体会员
3 交易所撮合交易
4 交易所把盘口信息广播给全体会员
上证的流程:
1 会员提交委托单
2 交易所撮合交易
3 交易所把未成交的剩余委托单广播给全体会员
4 交易所把盘口信息广播给全体会员
假设卖一有9000手,按照卖一的价格委托10000手买单,成交9000手,然后会看到一个1000 B的委托单。
反过来,假设买一有9000手,按照买一的价格委托10000手卖单,成交9000手,然后会看到一个1000 S的委托单。
还有一种情况就是委托单不能成交,挂一个10000手的买,然后撤掉。然后会看到 10000 B,跟着10000 BC的委托单。这个和深证没有区别。
谁设计的。。。
这就解释了,09:39:07 成交量是89481的委托单为什么没有。因为已经涨停的时候,所有卖单都会直接成交,一个卖盘的委托都看不到,直到涨停打开后,才能看到后续的委托。
同理,快涨停的时候,就剩下几档卖盘,所有主动成交的买单委托都没有的(因为都成交了),直到卖盘全部被吃掉后,才能看到后续的委托。
这个规则,科创板也适用。
集合竞价阶段,因为没有成交的概念,因此委托单不会缺失。
结论无非就是上证还是接着盲打。。。